Previsioni della Borsa Italiana per il 2008  Formulate con il ricorso alla Analisi Tecnica Discrezionale

Programma dell'incontro di approfondimento pomeridiano:  

LA ANALISI TECNICA DISCREZIONALE NEL TRADING PROFESSIONALE

Applicata a ETF, Opzioni, Titoli Azionari  e Futures

CONTENUTI E MODALITà DI INVIO DEL TK'S REPORT UPDATE

Premessa e Sintesi

Il modulo previsionale “TK’s Report Update” costituisce il lato operativo del più articolo articolato servizio previsionale TK’s Tableau de Bord; mentre infatti sul TK’s Tableau de Bord si ha modo di percepire la situazione di un mercato finanziario nella sua evoluzione di breve e di medio termine, il TK’s Report Update trasferisce queste attese deLla possibile evoluzione del mercato direttamente in termini di indicazioni operative a riguardo di livelli ottimali di apertura o di chiusura di posizioni di trading sui circa 80 dei 100 mercati finanziari componenti il Tableau de Bord. 

A differenza del “TK’s Report Update” la cui consultazione avviene sul sito Internet di TK Trading Knowledge, il TK’s Report Update consta in una serie di documenti che sono inviati per e-Mail alla Sottoscrittrice o al Sottoscrittore del Servizio: a fine giornata viene inviata una serie di tre elaborati contenenti dati e indicazioni sui quali il destinatario può fare sue valutazione della situazione del titolo azionario o mercati finanziario di suo interesse.

Nel corso della serata e più ancora nella mattinata seguente TK Trading Knowledge, servendosi di elaborati prodotti in modo automatico da ParVol.Suite secondo logiche di seguito esposte, rivede la situazione di tutti gli 80 mercati interessati al “TK’s Report Update” e, ove opportuno, rimodula o riformula del tutto le indicazioni operative e provvede all’invio di queste modifiche nella mattinata successiva sempre per e-mail.

I tre documenti inviati a sera sono rispettivamente i seguenti

·     ReportUpdate-27Ottobre.doc : che costituisce il cuore del servizio previsionale e che si compone di circa 24 pagine con indicazioni operative piuttosto sintetiche(beninteso la data sarà giorno dopo giorno rispondente a quella del giorno di invio onde facilitare una archiviazione delle indicazioni)

·     Indici-27Ottobre.doc: riporta tutte le indicazioni di dettaglio dei circa 40 Indici azionari Internazionali e delle commodity oggetto del servizio previsionale e consta in circa 41-42 pagine

·     Indici-27Ottobre.doc: riporta tutte le indicazioni di dettaglio dei 40 Titoli azionari dell’indice SP MIB oggetto del servizio previsionale e consta pure esso in circa 41-42 pagine

Tutti e tre i documenti sono prodotti in modo automatizzato da ParVol-Suite e mentre la consultazione del Report Update è essere raccomandata specie per i titoli che presentano una predisposizione alla crescita, come più avanti descritto, gli altri due documenti rispondono prevalentemente alla esigenza di disporre del quadro completo d analisi, così come vista da TK Trading Knowledge, onde poter seguire con maggiore consapevolezza le posizioni aperte sul mercato o verificare nel dettaglio la situazione di un mercato sul quale emerge un interesse all’investimento o al trading  

Nella mattinata del giorno seguente viene inviato un elaborato che chiameremo ancora TK’s Update-28 Ottobre (per ricordare le ore spese nella tarda serata nella sua elaborazione negli anni scorsi), il quale richiama la situazione di dettaglio per i mercati interessati a modifiche sulla operativa prevista presente o su Indici-27Ottobre.doc o si Titoli-27Ottobre.doc a seconda del caso. 

La seguenti brevi note sul processo previsionale generale e sulle lettere previsionali di TK Trading Knowledge permettono di meglio percepire come si pone il TK’s Report Update quadro complessivo del lavoro previsionale. 

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 Avvicinamento al contenuto segnaletico del TK’s Report Update

 

Figura 1 ) Schema di massima di aggregazione dei report previsionali 

Per quanto evidente, in linea di massima ci si può porre in relazione ad un mercato finanziario in tre modalità di base all'interno delle quali vi sono atteggiamenti operativi diversi come descritto in figura.  

La prima modalità, (peraltro piuttosto impropria come modalità), l’abbiamo chiamata “Situazione Flat” in base alla quale, al momento della analisi, non si ravvede l'opportunità di aprire posizioni né al rialzo né al ribasso né in una ottica di trading di breve periodo e ancor meno in una ottica di investimento di più lungo periodo.  

La seconda modalità di porsi sul mercato finanziario riguarda la messa in atto di operazioni di trading di breve termine, che possono durare da alcuni giorni ad indicativamente fino un periodo di tre mesi oltre le quali l'operazione di trading assumono la conformazione di una operazione di investimento: le operazioni di trading possono essere poste aperte, almeno in linea teorica, al rialzo o al ribasso.  

Il modulo operativo TK’s Report Update suddivide le indicazioni operative per operazioni sia al rialzo sia al ribasso a seconda 1) si stiano manifestando le condizioni di apertura delle posizioni lunghe o corte da una posizione di partenza flat, oppure 2) sia utile seguire nella sua normale evoluzione una operazione di trading già messa in atto in precedenza sia al rialzo sia al ribasso. 

La erogazione sistematica e standardizzata di indicazioni operative su questi quattro diversi modi di porsi nei confronti del mercato finanziario, rispettivamente di avvicinamento alle condizioni di apertura di una posizione, sia al rialzo che al ribasso che di gestione delle posizioni già aperte in precedenza, ancora al rialzo o al ribasso, costituiscono il cuore di fondo del sistema operativo chiamato TK’s Report Update.  

La terza modalità di porsi sul mercato finanziario riguarda la messa in atto di operazioni di investimento di maggiore durata rispetto le operazioni di breve termine e si riferiscono a strumenti di investimenti diversi dai semplici titoli azionari con preferenza verso ETF.  

Mentre infatti l'apertura di posizioni su ETF sono poste in atto in presenza di attese di evoluzione direzionale dei mercati e destinate ragionevolmente a durare alcune settimane ma più ancora alcuni mesi, operazioni di investimento su singoli titoli azionari si possono sempre mentre in atto in termini di trasformazioni di precedenti operazioni di trading in operazioni di investimento di più lungo periodo semplicemente mantenendo aperta la posizione in questione anche dopo il raggiungimento e superamento dell’obiettivo di breve termine.

Figura 2) Schema di dettaglio di aggregazione dei report previsionali. 

Sulla base di queste diverse operative di porsi nei confronti del mercati, il modulo TK’s Report Update legge in sostanza il posizionamento relativo delle quotazioni di ciascun mercato finanziario con le quotazioni dei livelli stimati di entrata sul mercato, Trigger Level , in relazione ai livelli di Stop Loss posti sempre in ogni caso a difesa delle operazioni in esame e infine in relazione all'Obiettivo della operazione messa in atto e, in modo totalmente automatico “etichetta” con i termini Pre-Alarm, Alarm, RED-Alarm e Cassetta le singole situazioni che si vengono a presentare onde si possa intervenire nel rispetto degli assunti di trading.  

In base alla distanza percentuale delle quotazioni del momento del mercato finanziario in osservazione con questi livelli così indicati si individuano quattro situazioni di fondo definite rispettivamente nei termini che seguono  

      Indicazione di Pre-Alarm descrive una situazione nella quale, indicativamente il titolo azionario o il mercato finanziario in esame dista più del 3% dal livello di ingresso, di Obiettivo o di Stop Loss e quindi non riveste al momento particolare interesse (queste percentuali sono modificabili come più avanti indicato), 

·     Indicazione di Alarm descrive una situazione nella quale il titolo azionario si pone tra un 3 e un 1,5% rispetto al Trigger Level, oppure rispetto all’Obiettivo oppure rispetto allo Stop Loss, e quindi descrive una situazione che inizia a rivestire un certo interesse e che richiede un approfondimento di analisi, 

·     Indicazione di RED-Alarm descrive una situazione nella quale il mercato finanziario in esame si pone in una forbice compresa tra l'1,5% dal livello d'indicato oppure lo ha superato di un massimo dell'1,5%. Nel rispetto della logica posta alla base del TK’s Report Update in questa forchetta di prezzo si deve necessariamente intervenire sul mercato rispettivamente: 1) nella apertura delle posizioni se il messaggio di RED-Alarm è stato dato i relazione al Trigger Level o 2) nella loro chiusura sia che il messaggio RED-Alarm sia stato dato per via dell’avvento raggiungimento dell’Obiettivo sia per via del superamento del livello di Stop Loss. 

      Indicazione di Cassetta descrive una situazione nella quale il mercato finanziario in esame ha superato del 1,5% il livello indicato e non si è fatto nulla, nel senso che non si sono aperte posizioni al presentarsi dei relativi segnali di apertura e nemmeno si sono chiuse quando i segnati di chiusura sono stati puntualmente forniti, si considera la situazione con il volutamente antipatico termine di “situazioni da cassettista” ad indicare la necessità di rivedere al più presto la situazione del mercato (onde evitare l'onere di incorrere in quella infelice situazione di dovere mantenere questa posizione per lungo periodo nella illusione di rivedere prezzi interessanti). 

L’attribuzione di queste quattro posizioni relative di un mercato rispetto dei livelli obiettivo, di Trigger Level o di Stop Loss è schematizzata in figura 2 e ParVol-Suite calcola in modo del tutto automatico il posizionamento di tutti gli 80 mercati del TK’s Report Update sui quali possibile investire direttamente o tramite ETF (e quindi non di tutti i 100 mercati del TK’s Tableau de Bord) in relazione a questi e diversi livelli di ingresso o di chiusura delle posizione del mercato con l'obiettivo di fornire una elencazione dei mercati che si trovano in una o in un'altra attesa situazione onde poterla di riprendere in esame in maniera agevole giorno dopo giorno.  

La classificazione dei mercati secondo queste categorie è schematizzato in figura 3 e la situazione attuale dei mercati è leggibile nella terza parte dell’elaborato ReportUpdate-27Ottobre.doc da pagina 20 a pagina 24

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Prospetto sintetico delle operazioni di Trading

A - MERCATI SEGUITI PER TRADING AL RIALZO

B - MERCATI SEGUITI PER TRADING AL RIBASSO 

C) MERCATI CON OPERAZIONI DI TRADING AL RIALZO 

D) MERCATI CON OPERAZIONI DI TRADING AL RIBASSO 

E) RIPARTIZIONE DEI MERCATI PER TIPO DI OPERATIVA IN ESSERE 

Figura 3) Schema fissazione della classificazione dei mercati e per tipologia di intervento operativo.  

Nell’elaborato ReportUpdate-27Ottobre.doc prodotto in modo automatico su base giornaliera, di tutti gli 80 mercati del TK’s Report Update sono automaticamente collocati all'interno di una di queste categorie e sull’elaborato in questione è riportato a fianco del nome del mercato finanziario, come a titolo di mero esempio il titolo Unicredito qui riportato, il livello Obiettivo a la distanza percentuale del livello Obiettivo dall'ultima quotazione, il Trigger Level da usarsi in caso di suo superamento per l'apertura di posizioni lunghe sul mercato e sua distanza percentuale dalle quotazioni ultime e la stessa indicazione è riportata anche riguardo dello Stop Loss o per meglio dire dell'ultimo Stop Loss adeguato in funzione delle evoluzione del mercato.  

Il contenuto informativo di ciascun mercato riporta infine anche la data dell'ultima modifica dei parametri attribuiti nella TK’s Report Update e una breve sigla e indicante la tipologia di operazione in quel momento seguita dal mercato finanziario in esame.

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Struttura e contenuti del TK’s Report Update  

Il TK’s Report Update consta in tre parti:  

1) la prima parte, composta di un paio di pagine, è semplicemente l‘indice dei mercati finanziari inseriti nel lavoro con alcuni dati relativi al posizionamento dell’Obiettivo, del Trigger level e dello Stop Loss rispetto la quotazione di chiusura del giorno precedente e con una sigla indicante il tipo di operazione al rialzo o al ribasso che interessa o può interessare il mercato in questione 

Figura 4) Contenuto delle indicazioni del TK’s Report Update per singolo mercato – Indice Nasdaq 100.  

2) la seconda parte riguarda l’esposizione delle previsioni per ciascuno degli 80 mercati oggetto del TK’s Report Update e, come indicato in figura è a sua volta suddivisa nelle seguenti tre parti: 

·     Nel primo riquadro in alto sono riportati alcuni dati del mercato in esame quali quotazione ultima e variazione rispetto il giorno precedente, rispetto de giorni precedenti ecc..(dati oggettivi del mercato senza alcun intervento di TK Trading Knowledge)

·     Nel secondo riquadro sono riportati altri dati del mercato congiuntamente con livelli Obiettivi, Stop Loss , eventualmente data di apertura delle posizioni e quotazioni della apertura delle posizioni forniti da TK trading Knowledge. Sempre in questa seconda parte TK’s Report Update colloca le indicazione di Pre-Allarme o di RED-Alarm come nel caso in questione nel quale si raccomanda l’apertura di una posizione lunga suIl’Indice Nasdaq 100

·     Nella terza e ultima parte trova posto un commento narrativo, più o meno esteso, nel quale si fornisce la ratio in base alla quale si suggerisce un intervento sul mercato, qui un Investimento sul relativo RTF, e questa ratio trova spesso un diretto collegamento con le trend line e le evolventi paraboliche del TK’s Tableau de Bord

 3) La terza parte, mediamente le ultime tre pagine, presenta diverse aggregazioni dei mercati così come descritti al precedente punto “D) Criteri di classificazione dei mercati adottati dal TK’s Report Update” ed è stata posta per permettere all’Utente di potere subito conoscere i mercati che si trovano in una situazione di possibile apertura di posizioni (RED-Alarm su Trigger level) o di loro chiusura (RED-Alarm su Stop Loss).  

Da parte nostra si ritiene che una veloce consultazione di questa parte dovrebbe diventare una buona abitudine da parte dell’Utente del TK’s Tableau de Bord prima di andare a consultare il commento su ogni singolo mercato di suo interesse ampiamente trattati nella parte centrale e prevalente del TK’s Report Update

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Struttura e contenuti dei file di servizio “Indici-Data.doc” e “Titoli-Data.doc”

Il file “Indici-Data.doc” e “Titoli-Data.doc” sono assolutamente simili, relativi a 40 mercati cadauno e, dopo un indici generale dei mercati trattati, per ciascuno di questi, si suddivide nelle seguenti parti:  

1) la prima parte, riporta un grafico del mercato e alcuni elementi informatori acquisiti dalla lettura in via del tutto automatica del mercato in osservazione quale ad esempio la già vista lettura delle informazioni candlestick

 

Figura 9) Schema esemplificativo del grafico e indicazioni da struttura Candlestick su Titolo Autogrill   

Figura 10) Schema esemplificativo delle indicazioni operative su Titolo Autogrill 

2) la seconda parte riguarda l’esposizione delle previsioni per ciascuno degli 80 mercati oggetto del TK’s Report Update e, come indicato in figura è a sua volta suddivisa nelle seguenti tre parti: 

·     Nel primo riquadro sono riportati altri dati del mercato congiuntamente con livelli Obiettivi, Trigger Level, Stop Loss, eventualmente data di apertura delle posizioni e quotazioni della apertura delle posizioni forniti da TK trading Knowledge. Sempre in questa parte TK’s Report Update colloca le indicazione di Pre-Allarme o di RED-Alarm come nel caso in questione nel quale si raccomanda l’apertura di una posizione lunga suI Titolo Autogrill.

·     Nel secondo riquadro trova posto un commento narrativo, più o meno esteso, nel quale si fornisce la ratio in base alla quale si suggerisce un intervento sul mercato, e questa ratio trova spesso un diretto collegamento con le trend line e le evolventi paraboliche del TK’s Tableau de Bord

·     Nella terza e ultima parte sono riportati gli omologhi dati e commenti per operazioni di medio termine già visti per le operazioni a breve. 

Il file “Indici-Data.doc” e “Titoli-Data.doc” sono inviati giornalmente verso le ore venti onde il sottoscrittore possa verificare qual è stata la evoluzione nella giornata dei mercati sui quali ha posizioni aperte o su altri che sta seguendo in una ottica di apertura di posizioni; le indicazioni operative di questi file sono riportate sul file ReportUpdate-data.doc di più agevole consultazione e ripresi il giorno seguente sul TK’s Updte del mattino.

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Per meglio conoscere il contenuto del TK’s Tableau de Bord e verificare quanto detto su alcuni mercati   cliccate  sul comando a destra: Tableau de Bord

 

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