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La Analisi Chartistica non Lineare condotta con le Evolventi Paraboliche - 39 |
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Bonus
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Valori numerici di stop loss forniti dalle evolventi paraboliche,
Le evolventi paraboliche presentano
l’importante caratteristica di poter fornire i valori numerici sui quali sono
costruite e da usare quali valori di Stop Loss al raggiungimento dei quali
occorre intensificare l’attenzione posta al mercato e in caso di loro
violazione chiudere le posizioni aperte sul mercato oppure, in caso di loro
riconoscimento da parte del mercato in esame aprire nuove posizioni.
A differenza di altri metodi di fissazione
degli stop loss, l’impiego delle evolventi paraboliche consente
la fissazione degli stop
loss nello spazio prezzo tempo. Per via della curvatura specifica delle stesse
evolventi paraboliche si può in sostanza fissare oggi ad esempio i valori degli
stop loss per tutti i 5 giorni della prossima settimana semplicemente leggendo i
valori numerici delle evolventi paraboliche tracciate. Questi valori saranno
diversi per ogni singolo giorno proprio per poter tenere ben conto della
evoluzione curva delle evolventi paraboliche.
Sembra un dettaglio di poco conto ma così non e’ e infatti esso
permette di definire a priori una sorta di “piano di battaglia” per la settimana entrante e poi limitarsi a comparare le quotazioni
segnate giorno per giorno dal mercato finanziario con quelle di stop loss senza
dovere riesaminare ogni giorno tutta la situazione grafica del mercato in esame.
Vediamo tuttavia in concreto l’applicazione di questo principio a due Evolventi paraboliche applicate al Titolo Banca Intesa.
Figura
A-7-1) Titolo Banca Intesa – Canale Parabolico formato da due evolventi
paraboliche
Nel caso descritto, operando in una ottica
di trading, la evolvente parabolica inferiore assumerà una funzione di Stop
Loss per le posizioni lunghe aperte all’interno del Canale Parabolico mentre
quella superiore costituisce una valida indicazione del potenziale Stop Profit
al raggiungimento del quale occorre intensificare l’esame della dinamica del
mercato per verificare se esso saprà violare la evolvente parabolica e
raggiungere nuovi massimi oppure se incontrerà una forte resistenza con
successivo ripiegamento.
Per via della funzione matematica sulla
quale sono costruite, il programma che genera le evolventi paraboliche e’ in
grado di conoscere ed esibire in forma tabellare i valori prospettici che esse
assumeranno per un certo numero di giorni successivi a quello dell’ultimo dato
disponibile. Questi valori prospettici delle evolventi paraboliche possono
essere utilizzati come validissimi Stop Loss che si conoscono in largo anticipo
rispetto a loro raggiungimento e si possono conoscere non appena le evolventi
paraboliche sono calcolate e tracciate sul grafico.
Tabella 1) Valori delle Due
evolventi paraboliche su Titolo Banca Intesa.
In Tabella 1 e’ presentato un esempio dei
valori numerici delle evolventi paraboliche del grafico del Titolo Banca Intesa
da utilizzare quali Stop Loss o Stop Profit con indicazione dello scostamento
percentuale rispetto l’ultima quotazione
La lettura dei valori numerici delle
evolventi paraboliche e più ancora dello scostamento percentuale rispetto
l’ultima quotazione del mercato a cui sono applicate, in presenza di un
movimento ben direzionale, permette al Trader di non dover ri-tracciare ogni
giorno le evolventi paraboliche in quanto gli e’ sufficiente seguire i valori
di chiusura giorno dopo giorno del mercato finanziario di suo interesse e porlo
a confronto con il valore numerico della evolvente parabolica specifico per
ciascun giorno successivo a quello della ultima loro tracciatura.
In termini diversi si può quindi anzi dire
che i valori numerici delle evolventi paraboliche possono costituire una sorta
di mattoni di base per la costruzione di un trading system che si basa sulla
Analisi Tecnica Discrezionale ovvero che si propone di interpretare graficamente
la reale evoluzione del mercato e derivare dagli strumenti grafici di analisi
applicata i valori numerici che poi successivamente il trading system
algoritmico, mette a confronto con le quotazioni del giorno del mercato
finanziario in esame.
In questo quadro le Evolventi Paraboliche
acquisiscono certamente un ruolo fondamentale ma esse dispiegano la loro massima
efficacia se sono applicate congiuntamente con altri sistemi interpretativi e
previsionali dei mercati finanziari quali ad esempio i comuni livelli di
ritracciamento e di impulsione, il comportamento ciclico basato su cluster
temporali, cicli regolari eccetera ...
Il nostro software ParVol-32 di cui ci
serviamo per la generazione dei grafici qui illustrati permette di produrre una
serie molto nutrita di questi strumenti grafici che devono tuttavia essere
utilizzati uno per uno alla fine di poter trarre da ciascuno di essi la massima
efficacia in tema appunto di interpretazione e di previsione dei mercati
finanziari (almeno in questa direzione va la nostra raccomandazione).
Figura
A-7-2) Titolo Banca Intesa – Insieme di Strumenti Grafici di Analisi di
ParVol-32
A titolo di esempio in figura A/7/2
rappresentiamo un insieme di questi strumenti grafici prodotti da ParVol-32 che,
vogliamo ripetere, devono essere utilizzati ed interpretati singolarmente e in
questa figura sono presentati congiuntamente per dare una idea di massima delle
indicazioni da ciascuno di essi offerte.
Nella tabella 2 sono indicati i valori
numerici di alcuni di questi strumenti grafici di analisi e proprio sulla base
di questa nutrita serie di dati numerici relativi singoli strumenti grafici di
analisi il Trader che, pur servendosi di analisi tecnica discrezionale ha un
orientamento ai trading system, può trarre i dati interessanti per poter
costruire un suo strumento di segnalazione dei punti topici del mercato dove
maggiore e’ la possibilità di assistere ad una inversione del trend di fondo.
Riteniamo infatti utile ricordare come in tema di analisi tecnica discrezionale ogni decisione di intervento sul mercato, sia di apertura che di chiusura delle posizioni, deve essere presa solo a seguito di una valutazione completa e soggettiva della situazione del mercato; in questo contesto un trading system basato su questi strumenti grafici di analisi può certamente fornire un prezioso contenuto integrativo ma non può certo sostituirsi alla sensibilità del Trader che voglia operare in questo modo che, dal nostro punto di vista, continua ad essere il più efficace.
Tabella 2) Valori dell’Insieme degli Strumenti
Grafici di Analisi di Figura A/7/2 del Titolo Banca Intesa.
